ถ้าพูดถึงการเทรด หลายคนโฟกัสแค่ "กำไรเท่าไหร่"
แต่นักเทรดที่อยู่รอดระยะยาวจะโฟกัสที่ "เสียได้มากแค่ไหน" มากกว่า
Drawdown คืออะไร?
Drawdown คือการวัดว่าพอร์ตของเราลดลงจากจุดสูงสุดไปเท่าไหร่ ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมา
ตัวอย่าง
พอร์ตเริ่มต้น $10,000โตขึ้นไปถึง $12,000
แล้วลงมาเหลือ $9,600
▶ Drawdown = 20% (คิดจากจุดสูงสุด $12,000)
Drawdown มีกี่ประเภท?
- Maximum Drawdown (MDD) — จุดต่ำสุดที่เคยลงไปตลอดประวัติการเทรด ใช้วัดว่า worst case คืออะไร
- Average Drawdown — ค่าเฉลี่ยของ Drawdown ทุกครั้ง บอกว่าโดยปกติแล้วพอร์ตลงได้แค่ไหน
- Recovery Time — ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าพอร์ตจะฟื้นกลับมาที่จุดเดิม ยิ่งสั้นยิ่งดี
Drawdown กับ % กำไร สัมพันธ์กันยังไง?
นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ครับ
| Drawdown | ต้องกำไรเท่าไหร่ถึงคืนทุน |
|---|---|
| 10% | 11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 43% |
| 50% | 100% |
| 70% | 233% |
พอร์ตลง 50% ต้องกำไร 100% ถึงจะคืนทุน! นั่นคือเหตุผลว่าทำไม Drawdown สูงถึงอันตรายมาก
วิธีอ่านค่า Drawdown ให้เป็น
- ✅ ต่ำกว่า 10% — ดีมาก เสี่ยงต่ำ รันระยะยาวได้สบาย
- ⚠️ 10–20% — พอรับได้ ต้องดู Recovery Time ด้วย
- ❌ มากกว่า 30% — เสี่ยงสูงมาก ต้องระวัง
ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงมองข้าม Drawdown?
เพราะเราถูกฝึกให้โฟกัสที่ผลตอบแทน "เดือนที่แล้วกำไร 30%!" ฟังดูน่าตื่นเต้นกว่า "Drawdown สูงสุดแค่ 8%" มาก
แต่ในความเป็นจริง ถ้า Drawdown สูง แปลว่า มีช่วงที่พอร์ตหนักมาก จิตใจกดดัน อาจตัดสินใจผิดพลาด และถ้าเจอช่วงแย่ผิดจังหวะ อาจไม่มีเงินให้ฟื้น
Drawdown กับ Risk Management เชื่อมกันยังไง?
Drawdown ไม่ใช่แค่ตัวเลข มันสะท้อน วินัยและระบบ ของการเทรด
นักเทรดที่ควบคุม Drawdown ได้ดี มักจะ:
- 📌 กำหนด Stop Loss ทุกครั้ง ไม่ถือขาดทุนไม่จำกัด
- 📌 ไม่ oversize position ในช่วงตลาดผันผวน
- 📌 มีกฎว่าถ้า Drawdown ถึงระดับนี้ จะหยุดเทรดพักก่อน
สรุป
กำไรบอกว่าระบบทำเงินได้ไหมDrawdown บอกว่าระบบปลอดภัยแค่ไหน
นักเทรดระยะยาวที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เลือกระบบที่กำไรสูงสุด แต่เลือกระบบที่ Risk/Reward สมดุล และ Drawdown อยู่ในระดับที่ "นอนหลับได้" 😴